房价跌到什么程度会令银行个人按揭贷款出现问题？没人知道。
但银监会想知道。日前广东银行业内人士对记者透露，为了精确了解房价下跌给银行个人按揭贷款资产造成的影响，以及对各家银行整体不良率反弹的影响，银监会自上半年开始已经要求各银行风险管理部门推行房贷压力测试。
不过记者亦了解到，目前广东省内银行认为，银监会引入国际通行的风险测算体系意图虽好，但在国内银行目前的状况下要想得出有价值的数据，颇为困难。
国外通行 国内难开展
"这次房贷压力测试银监会早在四五月份就布置下来，我们风险管理部的人一直在准备搭建数据模型。"广东某股份制银行个人房贷部门负责人对记者表示。但是该人士认为，压力测试想要出有价值数据恐怕比较困难。
"房贷压力测试在国外银行系统中属于常规的风险测试项目，但国内银行系统内还没有哪家银行有专职的房贷压力测试评估体系。银监会引入这一评估体系的初衷很好，不过忽视了国内银行呆坏账核销模式与国外银行的区别。"该人士对记者表示。
据其介绍，房贷压力测试的目的是测算某一短时间内个人房贷资产增量的风险变化对银行整体不良贷款率的影响。
粤银行认为非必需之举
而测试中的关键环节，即是如何设定数据选择的初始日期。"在这一点上，国外银行的呆坏账基本上是每年核销一次，所以其不良率水平都是当年数值，在进行压力测试时只要选择每年1月1日作为起始点即可。比如国内的房价基本是从今年年初开始有大幅的降价情况出现，因此只有自年初的新增贷款中出现的不良率才能认为是由此轮资产风险周期引起的。而纵观国内大多数银行，其历史呆坏账积压都比较厉害，很多银行十多年都不核销呆账，在这种情况下如何界定哪些呆账是由近期房价下跌引起的就非常困难。"该人士对记者表示。
不仅如此，部分银行甚至对记者表示房贷压力测试在目前并非必需。某国有商业银行广州分行个人金融部总经理对记者表示，房贷压力测试的相关要求并没有下发到他这一层面，其所属银行今年的个人房贷资产状况也并不需要进行类似的测试。不过他对记者表示，是否进行房贷压力测试，主要看各银行整体信贷资产中个人房贷占据比例，如果比例较大则房价轻微的变化都有可能影响到其风险敞口的大小。 |
